En Traindeo queremos que te prepares para gestionar grandes capitales, y para ello debes entender que la gestión del riesgo es muy importante, especialmente cuando trabajas con capital de inversores privados. Hoy venimos a hablar del “drawdown”, que se refiere a la caída de capital en la cuenta de trading desde un nivel máximo a un nivel mínimo relativo. Para explicarlo de forma más sencilla; es la cantidad de dinero en que se reduce la cuenta de trading después de una racha de pérdidas, y antes de volver a alcanzar el nivel máximo anterior, luego de una racha ganadora. Hazte la idea de que ganar 1.000€ en una cuenta de 100.000€, después de estar en un flotante negativo de -10.000€, demuestra poca gestión del riesgo, por no decir, inexistente. Y esto, a los inversores privados, no les gusta.

Tipos de Drawdown:

• Drawdown Absoluto: Es la diferencia entre el saldo inicial de la cuenta y el punto más bajo de pérdida.
• Drawdown Máximo: Mide la mayor caída en porcentaje desde un punto máximo a un punto mínimo a lo largo de un periodo determinado. Este es el tipo de drawdown que los traders observan más de cerca, ya que les da una idea del riesgo máximo al que han estado expuestos.
• Drawdown Relativo: Este se expresa como un porcentaje del capital máximo alcanzado. Es útil para comparar drawdowns entre diferentes cuentas o periodos de tiempo.

Ejemplo para Entender el Drawdown:

Imagina que inicias con la cuenta Traindeo “Maratón” de 100.000 €. Después de una serie de operaciones, tu cuenta sube a 104.000€. Sin embargo, luego enfrentas algunas pérdidas y tu cuenta cae a 98.000€ antes de recuperarse a 104.000€ nuevamente. Aquí, el drawdown absoluto sería de 2.000€ (la diferencia entre 100.000€ y 98.000€), y el drawdown máximo sería del 5.76% (la caída de 104.000€ a 98.000€).

Máximas Pérdidas Permitidas:

• Fase 1: 4% máxima pérdida diaria y 8% máxima pérdida total
• Fase 2: 5% máxima pérdida diaria y 10% máxima pérdida total
• Fase live o cuenta fondeada: 5% máxima pérdida diaria y 10% máxima pérdida total

¿Por qué es Importante conocer el Drawdown?

1. Gestión del Riesgo: Conocer y entender tu drawdown es crucial para gestionar el riesgo en tus operaciones. Un drawdown grande puede indicar que estás arriesgando demasiado en tus operaciones.
2. Estabilidad Psicológica: Experimentar grandes drawdowns puede ser emocionalmente desafiante. Saber tu drawdown esperado te ayuda a mantener la calma y seguir tu plan de trading sin tomar decisiones impulsivas.
3. Estrategia de Trading: Al evaluar una estrategia de trading, es fundamental observar el drawdown máximo histórico para entender los peores escenarios que podrías enfrentar.

Cómo Reducir el Drawdown

• Diversificación: No destines tu pérdida máxima diaria en una sola operación o activo. Diversificar en varias operaciones tu balance de la cuenta puede ayudar a minimizar las pérdidas.
• Gestión de Riesgos: Utiliza stop loss y no arriesgues más del 1-2% de tu capital en una sola operación.
• Revisar y Ajustar Estrategias: Backtesting, backtesting y más backtesting. Regularmente revisa tus estrategias de trading y ajústalas según sea necesario para mejorar su eficacia y reducir el drawdown.

Desde Traindeo, esperamos que este artículo te haya ayudado a entender mejor el concepto de drawdown y su importancia en el trading. ¡Feliz trading!

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